Ночной ливень
Тяжелеет винтовка
На правом плече

Золото, как инструмент инвестирования, я начал использовать не так давно. Мои знакомые лавочники, у которых ювелирные магазины под новый год продают чуть ли не годовой объем своих побрекушек. Как думает сообщество, в этом году ювелирные заводы уже начали закупать себе сырье или только собираются? Хочу задать также вопрос из другой области - с какой целью Россия решила продать 25 тонн золота и почему именно сейчас?

Вниманию родителей детей от рождения до 3 лет!

У нас появились новые занятия в расписании!

Это йога для детей от года до трех (SMART-yoga: straiching, moving, relaxation together -- тянемся, двигаемся, расслабляемся вместе!) по пятницам с 12.00 до 13.00.

А также новый формат занятий: танцевальная импровизация с детьми Baby Contact для мам, пап и малышей! По субботам с 11.00 до 12.00.




Практику проводят опытные преподаватели контактной импровизации и в то же время опытные мамы :) Подробнее об этом направлении - http://babycontact.ru/.

Главное: если вы решили прийти на занятия, обязательна предварительная запись по тел. 788 13 08 или 8 905 749 75 91.

До встречи в Birthlight =)

Расследование Hermitage о мошенничестве сотрудников МВД

иллюстр - http://uncle-cameleon.livejournal.com

иллюстр - http://uncle-cameleon.livejournal.com

Скажите, а какой минимальный показатель прибыльности у трейдеров считается хорошим? От 50% до 100% годовых - это нормальный показатель прибыльности для частного инвестора? Или слишком низкий

методику смотри здесь :http://community.livejournal.com/ru_traders/1281496.html

1 место Волынский Александр OOO "Инвестиционная палата" 17 баллов

2 место Аналитики, ОАО "Московский Фондовый Центр" 15 баллов

3 место Голов Павел, ИФК "Еврогрин" 14 баллов;

4 место Потавин Александр,ИК "ITinvest" 12 баллов

5 место Лесина Наталья ГК "АЛОР" 8 баллов

6-7 места Люканова Анна ГК "АЛОР" Белова Екатерина «Ленстройматериалы», 7 баллов

8-9 места Хмельницкий Евгений, АЗИПИ, Аналитики, КБ "Солидарность", 3 балла

10-11 место Мамедханов Кирилл, ООО "Трейд Инвест" , Конторщиков Дмитрий ИК "Вестига",2 балла

12 место Зварич Богдан Nettrader.ru , 1 балл

13 место Круглов Денис, ИК "Финам" , -19 баллов

Стратегия игрока i есть некоторая функция, которая ставит в соответствие каждому информационному множеству Si этого игрока некоторый индекс из I.

Уникальные технологии финансового инжиниринга позволяют сконструировать стратегии так называемого «сверх КПД», приносящие прибыль, даже если цена стоит на месте. Например, доходность стратегии может быть пропорциональна количеству дней, в течение которых цена находилась внутри заранее заданного диапазона.
Так, если рассчитать распределение вероятностей логдоходностей для акций Сбербанка, и выдвинуть гипотезу и продолжение снижения показателя волатильности, то наиболее вероятностным представляется развитие сценария бокового тренда.
Тогда наиболее эффективным может стать инвестирование в структурированный продукт Range Accrual, доходность которого рассчитывается по формуле: 30%* N/250. Где N – количество дней в году, в течение которых Сбербанк находился в диапазоне от 55 до 75 рублей.
Внутренняя реализация продукта заключается в покупке бинарного опциона Call по 55 рублей и продаже бинарного Call по 75 рублей. Подобную комбинацию контрактов нужно заключить на каждый рабочий день. А можно поступить еще хитрее и задать диапазоны наиболее вероятного движения цены по модели геометрического броуновского движения:

Блин я плакал и плакал, даже маска промокла.А попробуйте щас в Москве где-нить купить хоть одну.





Взято с http://lurkmore.ru/

Прошел у нас сегодня =)







( Read more... )

Мы вместе с http://kirja28.livejournal.com/ (=редакция журнала D') участвуем в Кубке ММВБ. Торгуем фьючерсом на индекс ММВБ и фьючами на акции.

Минимальная и достаточная цель на закончившуюся (квалификационную) неделю была - показать плюс. Хоть 1 рубль заработать, но прибыль должна быть. И тогда на следующей (основной) неделе мы может рубиться уже за баллы.
Таковы правила конкурса - одна неделя квалификационная, вторая - зачетная.

Сегодня утром по счету было минус 555 рублей к утру понедельника. Таким образом к закрытию торгов мы должны были заработать чистыми 556 рублей + брокерскую и биржевую комиссию.
С утра был лонг - он понятное дело не сработал, и к обеду перевернулись вниз по фьючу на Газпром.

После 16.30 был залив вниз на данных по безработице в США и в какой то момент закрыть шорт было не об кого. Оферов не было. Было понятно что после сильного пролива будет отскок вверх, крыться нужно срочно.
Решили помухлевать и поманипулировать рынком. С турнирного счета поставили бид - на закрытие позы, а я пытался в него сунуть контракты с моего другого брокерского счета. Не получилось. ММВБ засекла, что это кросс сделки - см. скриншот.

Счета зарегистрированы у разных брокеров на одно лицо.

P.S. Позже офер по Газпрому появился, позу закрыли, но дорого. Поэтому купили продали фьючерс на индекс ММВБ с необходимой прибылью.

P.P.S Пока сдали номер D', пока приехал домой - на сайте ММВБ опубликовали результаты этой недели http://www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results. Мы прошли однако :) 

Кареглазые брюнеты-моя слабость=))

   раздача песка

http://www.yoga-station.ru/ (бывший йога фреш, кто знает:)

ул. Красная Пресня, д. 29

вход, на удивление, свободный
=)

- дорогой Адам, вы, кажется, забыли во мне свое ребро

Руководство и сотрудников биржи РТС уже давным давно пора привлекать к уголовной ответственности за срыв торгов и манипуляции котировками.
В Америке за это бы вздрючили по полной программе. А в России, будащем меравом фенансавом центаре, можно делать что угодно. ФСФР закрывает на этот беспредел глаза.

( Read more... )

Короче. Утром на ФОРСТ РТС торги в очередной раз не открылись. Конечно же не открылись по техническим причинам.
Хм, по каким же причинам они еще не могут открыться. Заявки снимать и выставлять было нельзя. Но многие увидели в своих стаканах как бегут котировки, как будто торги идут. Причем понижение/повышение цены реагировало на ММВБ и Дакс. Год, полтора назад, на графике фьючерса на инд.ртс однажды выскочили несколько минутных свечей котировка перед торгами. Многие шутили что это из будущего. На закрытии график построила точно такие же свечи по формации и цене - "предсказание" сбылось. Некоторые задумались о совпадении

Здесь я задал вопрос бирже. http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=77458 Но думаю как и все в этой стране спустят на тормозах а тему удалят, как админы делали это не раз.

Вопросы бирже
1. Чьи выставляемые заявки мы видели в стакане до открытия торгов 10.55
(эти котировки видели многие участники торгов. часть котировок я записал на видел и выложу позже.)

2. Как они могли попасть в стакан если биржа не работала.
(неважно вчерашние они или сегодняшние, что они вообще там делали?)

зы.
мое имхо
Это заявки котировального робота РТС, обеспечивающего ликвидность в стакане. т.к. снижение и повышение цены реагировало на движение индекса ммвб/сипи/дакс.
Именно поэтому с Тройкой как с бывшим ММ этого инструмента (фьючерс на индекс ртс) новый договор заключен не был. Потому что РТС создала своего робота, и в услугах ММ больше не нуждается. Этим роботом можно делать что хочешь. Хочешь вверх- хочешь вниз. Любую котировку.

Сегодня РТС в открытую спалилось и показало всем, что робот, который постоянно мельтишил заявками в стаканах, который гасил все движения и закидывал заявками это их робот. РТС проводит конкурсы ЛЧИ, популяризирует скальпинг, выявляет стратегии, чтото выбирает для своего робота. РТС решило само стричь купоны - жадность она такая.

Для меня РТС опустилось на уровень второсортной форексной конторы. Фортс РТС - КУХНЯ.

кросс-пост приветствуется. l

Абстрагируясь от вопросов методы, тактики, всяких стратегий и прочего лукавого, что вы думаете, когда видите такой стейтмент? Любителям ММ скажу сразу, размер лота не менялся. Хотелось бы услышать мнение специалистов в области оценки эффективности торговых систем.


UPD: Да, забыл уточнить. Лось во флоте больше, чем приведенный в отчете дродаун, не наблюдался. Эт на случай, ежели у кого возникнут такие сомнения.